Jeśli menu robicie w nowym stylu, wystarczy w funkcji, w której to menu jest tworzone dodać tę opcję na samym dole używając menu_additem, ale to się nie spisze zbyt dobrze, bo jeśli będą dwie strony w menu to ta pozycja będzie zawsze na końcu.
Ja osobiście użyłbym menu_setprop aby zmienić nazwę przycisku wyjścia na "Wróć do głównego menu", a potem w handlerze ustalił:
if(item == MENU_EXIT) { JakasMojaFunkcja(id); }
I powinno faajnie śmigać.